[퀀트 투자] 0. 시작 - 개념, 배워야 하는 이유, 파이썬

1. 퀀트 투자의 개념

퀀트 투자에서 퀀트는 '계량적인', '측정 가능한'이라는 뜻을 가진 Quantatative라는 단어에서 딴온 것입니다. 기존에는 인간의 직관과 분석에 의존해 투자를 했다면 퀀트 투자는 컴퓨터와 데이터 분석을 이용한 투자입니다.

 

퀀트 투자는 금융공학자들이 고도의 수학적, 통계적 지식을 바탕으로 파생상품의 가격을 모델링하여 투자하는 것을 의미했지만, 이제는 컴퓨터 발전에 힘입어 금융 전문 지식이 없는 일반인들도 소프트웨어의 힘을 빌려 계량화된 수치에 따라 퀀트 투자를 할 수 있게 되었습니다.

 

퀀트 투자는 계량 분석을 기반한 투자 아이디어를 발굴하고 이를 이용해 과거 데이터를 이용한 백테스팅을 진행합니다. 이 백테스팅에서 유의미한 결과를 보여줬다면 실제 매매를 통해서 검증이 진행되게 됩니다.

 

2. 퀀트 투자를 배워야 하는 이유

1) 높은 수익률을 위해서

미국의 구루 투자가인 조엘 그린블라트는 자본수익률과 이익수익률 두 가지의 지표만을 이용해 20년간 836배의 수익을 거뒀습니다. 조엘 그린블라트는 본인의 직감, 분석과 같은 주관적인 요소가 없이 수학적, 통계적인 기법을 통한 퀀트 투자를 한 것입니다. 

 

2) 심리적 안정감

인간의 뇌는 투자에 적합하지 않은 형태로 진화했습니다. 예를들면 인간의 뇌는 손실이 보는 것을 극도로 민감하게 반응합니다. 먹을게 귀한 과거에 우리의 조상은 손실에 민감하지 않으면 살아남기 힘든 구조였습니다. 손실에 민감한 반응을 하지 않은 조상은 도태되었을 것입니다. 우리가 주식에서 10% 수익과 10% 손실이 났다고 가정하면 이는 같은 비율이지만 손실에 더 민감하게 반응하게 됩니다. 손실이 커진다면 우리는 적절한 판단이 아닌 뇌동매매를 해 손실의 폭이 더 커지는 결과를 맞이할 수 있습니다.

 

퀀트 투자는 백테스팅을 통해 본인의 투자 아이디어를 검증한 후 투자를 진행하므로 손실이 생겨도 불안감을 견딜 수 있게 됩니다.

 

3) 시간을 아끼기 위해

퀀트 투자는 대개 짧게는 1달, 길게는 1년에 한 번씩 매매를 합니다. 직장생활을 하는 도중에 경제와 업체를 분석하거나 주가매매창을 계속 들여다 볼 이유가 없습니다. 남는 시간에 다른 일을 할 수 있어 삶이 더 풍족해질 것입니다.

 

 

 

 

 

3. 파이썬

퀀트 투자는 프로그래밍을 이용합니다. 프로그래밍은 프로그래밍 언어를 이용해 컴퓨터가 내가 원하는 기능을 수행하도록 명령을 내리는 것입니다. 

 

프로그래밍 언어는 많이 있습니다. 그 중 파이썬을 이용해 프로그래밍 하고자 합니다. 그 이유는 파이썬은 문법이 간단하여 일반인도 쉽게 배울 수 있으며, 데이터 수집부터 전처리, 모델링, 시각화 등에 필요한 라이브러리를 모두 갖추고 있어 증권 데이터 분석 및 자동매매 시스템을 만드는 최적의 언어로 평가받고 있기 때문입니다.